Сравнение GARCH и HAR-RV моделей для прогноза реализованной волатильности на российском рынкеPDF

Оценить книгу
4,5
2
0
Отзывы
Нет в продаже
Отметить прочитанной
Уведомить о начале продаж:
22страниц
2017год издания
Описание книги

В работе выполняется множественное сравнение большого количества моделей GARCH, ARFIMA и HAR-RV семейств на данных по качеству одношагового прогноза реализованной волатильности на один день вперед. Сравнение проводится при помощи MCS теста на 10 российских биржевых активах, включая 8 акций и 2 биржевых индекса. Результаты говорят о явном преимуществе моделей семейства HAR-RV над семействами GARCH и ARFIMA и подтверждают обнаруженные в литературе результаты при сравнении отдельных представителей данных семейств.

Оцените книгу, напишите отзыв и получите 100 бонусов на ваш счет в ЛитРес
Оцените книгу
  • Возрастное ограничение: 0+
  • Дата выхода на ЛитРес: 26 декабря 2017
  • Дата написания: 2017
  • Объем: 22 стр.
  • Общий размер: 0 MB
  • Общее кол-во страниц: 22
  • Размер страницы: 190 x 265 мм
  • Правообладатель: Синергия
Читай где угодно
и на чем угодно
Как слушать читать электронную книгу на телефоне, планшете
Доступно для чтения
Читайте бесплатные или купленные на ЛитРес книги в мобильном приложении ЛитРес «Читай!»
Откройте «»
и найдите приложение ЛитРес «Читай!»
Установите бесплатное приложение «Читай!» и откройте его
Войдите под своей учетной записью Литрес или Зарегистрируйтесь
или войдите под аккаунтом социальной сети
Забытый пароль можно восстановить
В главном меню в «Мои книги» находятся ваши книги для
чтения
Читайте!
Вы можете читать купленные книги и в других приложениях
Скачайте с сайта ЛитРес файл купленной книги в формате,
поддерживаемом вашим
приложением.
Обычно это FB2 или EPUB
Загрузите этот файл в свое
устройство и откройте его в
приложении.
Купите 3 книги одновременно и выберите четвёртую в подарок!

Чтобы воспользоваться акцией, добавьте 3 книги в корзину:

1.2.