Меня не оставило равнодушным возрастное ограничение 0+. Честно говоря, мне и в 30+ не легко понять даже название этого захватывающего труда)
0+
текстPDF
Объем 16 страниц
2012 год
Моделирование оценки рыночного риска рынков европейских стран в период финансового кризиса 2008 года
текстPDF
Нет в продаже
О книге
В работе сравниваются модели оценки меры риска VaR на основе котировок акций шести европейских стран. Временные ряды охватывают три экономических периода – предкризисный, кризисный и посткризисный, где кризисным считается финансовый коллапс 2008 года. Оценка меры риска проводится с помощью четырех моделей волатильности APARCH(1,1) и шести функций распределения. Результаты исследования отображают зависимость модели от уровня экономического развития страны, а также ее финансового состояния в различные временные периоды.
Сначала популярные
Оставьте отзыв
Войдите, чтобы оценить книгу и оставить отзыв
Описание книги
В работе сравниваются модели оценки меры риска VaR на основе котировок акций шести европейских стран. Временные ряды охватывают три экономических периода – предкризисный, кризисный и посткризисный, где кризисным считается финансовый коллапс 2008 года. Оценка меры риска проводится с помощью четырех моделей волатильности APARCH(1,1) и шести функций распределения. Результаты исследования отображают зависимость модели от уровня экономического развития страны, а также ее финансового состояния в различные временные периоды.
Книга А. В. Щербы «Моделирование оценки рыночного риска рынков европейских стран в период финансового кризиса 2008 года» — скачать в pdf или читать онлайн. Оставляйте комментарии и отзывы, голосуйте за понравившиеся.
Отзывы
1