0+
текст
PDF

Объем 28 страниц

2018 год

0+

Другие версии

1 книга
Байесовская идентификация структурных векторных авторегрессий

Байесовская идентификация структурных векторных авторегрессий

текст
PDF
Нет в продаже

О книге

В статье предложен новый метод идентификации структурных векторных авторегрессий на основе байесовского усреднения моделей. В отличие от существующих алгоритмов байесовского усреднения структурных векторных авторегрессий, предложенный метод позволяет идентифицировать циклические модели при выполнении ряда условий. Поиск моделей в рамках данного подхода осуществляется только по множеству моделей, идентифицируемых на данных. Для того чтобы проиллюстрировать корректность и стабильность результатов алгоритма, а также проанализировать его чувствительность к значениям истинных параметров, числу наблюдений и значениям гиперпараметров априорных распределений, проведен симуляционный анализ моделей малой размерности.

Оставьте отзыв

Войдите, чтобы оценить книгу и оставить отзыв

Описание книги

В статье предложен новый метод идентификации структурных векторных авторегрессий на основе байесовского усреднения моделей. В отличие от существующих алгоритмов байесовского усреднения структурных векторных авторегрессий, предложенный метод позволяет идентифицировать циклические модели при выполнении ряда условий. Поиск моделей в рамках данного подхода осуществляется только по множеству моделей, идентифицируемых на данных. Для того чтобы проиллюстрировать корректность и стабильность результатов алгоритма, а также проанализировать его чувствительность к значениям истинных параметров, числу наблюдений и значениям гиперпараметров априорных распределений, проведен симуляционный анализ моделей малой размерности.

Книга Н. Г. Арефьева, Р. А. Хабибуллина «Байесовская идентификация структурных векторных авторегрессий» — скачать в pdf или читать онлайн. Оставляйте комментарии и отзывы, голосуйте за понравившиеся.
Возрастное ограничение:
0+
Дата выхода на Литрес:
03 апреля 2018
Последнее обновление:
2018
Объем:
28 стр.
Общий размер:
823 КБ
Общее кол-во страниц:
28
Правообладатель:
Синергия
Формат скачивания:
pdf