Опционы: Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегийТекст

Оценить книгу
3,2
7
Оценить книгу
3,8
1003
3
Отзывы
Фрагмент
Отметить прочитанной
480страниц
2017год издания
Описание книги

До сегодняшнего дня все книги, посвященные автоматизированной торговле, фокусировались на традиционных биржевых инструментах, таких как акции, фьючерсы или валюты. Опционная торговля основывается на других фундаментальных принципах, логических и количественных методах. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов. В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества опционных комбинаций. Дается детальное описание основных методов, применимых к оптимизации опционных стратегий. Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на уровне портфеля (а не отдельно взятых опционных комбинаций). Предлагаемый подход к распределению капитала между элементами портфеля позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. В заключение приводится пошаговый алгоритм тестирования стратегии, оценки ее надежности и устойчивости; особый акцент сделан на проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным.

Книга рассчитана подготовленного читателя (трейдеров, инвесторов, портфельных менеджеров, исследователей), знакомого с основами статистики, теории вероятностей и базовыми понятиями в области финансового анализа.

Цитаты 116

Многие женщины становятся матерями, даже не успев подумать над тем, как могла сложиться их жизнь без детей.

+12OlgaKaposhko_LiveLib

Профессия жены требует особого образования. Нет, здесь не нужно зубрить разные науки и повышать свою квалификацию. Но необходимо развить в себе готовность подчиняться, обслуживать, быть готовой выполнять

грязную работу за других, стать вечной второй скрипкой — и расценивать это как счастье и успешно сложившуюся жизнь.

+10panda007_LiveLib

Тот, кто ничего не ожидает от себя, становится зависимым от других.

+10Freia_LiveLib

Только независимость дает возможность открытого, творческого и свободного общения с другими людьми. Лишь тот человек, который ни от кого не зависит, может свободно

решать, с кем и как он хочет что<либо делать. Только свободные и самодостаточные люди могут равноправно сосуществовать.

+8Freia_LiveLib

— Вот уже несколько месяцев я злюсь оттого, что ты увиливаешь от уборки. Но больше я не буду этого терпеть. Или мы найдем решение, или очень серьезно поссоримся по поводу наших отношений. И никто — ни ты, ни я— не знаем, чем закончится эта ссора.

...

Она просто решила это бесповоротно. Или он оставит эту манеру увиливать от домашней работы, или их отношениям придет конец.

Именно такого последствия ссоры женщины боятся больше всего. Они не могут себе представить того, чтобы на карту были поставлены их отношения, а потому становятся жертвой любого давления.

+7estemi_LiveLib
Ещё 5 цитат
Отзывы 3
m
mindfield
17 июня, 21:00

Книга теоретиков о торговле на рынке опционов. О том, как теоретически можно было бы торговать очень большим капиталом (т.к. надо очень много диверсифицироваться) на американском рынке опционов (т.е. книга нацелена, получается, на владельцев хедж-фондов). Работа очень похожа на докторскую диссертацию и по виду, и по содержанию. Бесконечная математика. И, как итог, – один (!) график доходности одной из стратегий (продажа опционов на SPY и хедж через VIX) за 2009-2011 год (т.е. 2008 год выкинут, что некорректно!). При этом, за 10 страниц до конца авторы сами делают вывод, что их опционные стратегии в любом случае будут заоптимизированы, т.к. имеют очень много степеней свободы, что, ИМХО, фактически означает неприменимость их подхода на практике. Та-дам.

Возможно, в их огромном труде есть практический смысл для крупного фонда, но для себя, как частного трейдера, я его не нашёл.

+1
a
akvilonmsk
13 октября 2019, 21:57

Книга норм. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов. В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества

+1
a
autoreg1084020571
27 сентября 2019, 11:15

Применить то, что написано в этой книге практически очень сложно. Авторы делят (умножают) одну кучу циферок на другую и пытаются представить результат как что-то нужное и полезное. Большую часть того, о чем говорят авторы можно представить следующим образом : «А еще есть вот такая штучка, и с ней можно сделать вот так: … А если добавить другую – то можно еще и вот так…!» В общем – ни о чем. Снотворное чтиво на один вечер.

+1
Оцените книгу
  • Возрастное ограничение: 12+
  • Дата выхода на ЛитРес: 01 марта 2017
  • Дата написания: 2017
  • Объем: 480 стр., 193 иллюстрация
  • ISBN: 9785961446746
  • Правообладатель: Альпина Диджитал
Читай где угодно
и на чем угодно
Как слушать читать электронную книгу на телефоне, планшете
Доступно для чтения
Читайте бесплатные или купленные на ЛитРес книги в мобильном приложении ЛитРес «Читай!»
Откройте «»
и найдите приложение ЛитРес «Читай!»
Установите бесплатное приложение «Читай!» и откройте его
Войдите под своей учетной записью Литрес или Зарегистрируйтесь
или войдите под аккаунтом социальной сети
Забытый пароль можно восстановить
В главном меню в «Мои книги» находятся ваши книги для
чтения
Читайте!
Вы можете читать купленные книги и в других приложениях-читалках
Скачайте с сайта ЛитРес файл купленной книги в формате,
поддерживаемом вашим
приложением.
Обычно это FB2 или EPUB
Загрузите этот файл в свое
устройство и откройте его в
приложении.
Удобные форматы
для скачивания
FB2, EPUB, PDF, TXT Ещё 10
Купите 3 книги одновременно и выберите четвёртую в подарок!

Чтобы воспользоваться акцией, добавьте 3 книги в корзину:

1.2.