Альтернативный волновой анализ. Новые горизонты

В нашем случае сливами будут считаться те точки ценового движения, в которых отсутствуют любые препятствия. Таким образом, сливы будут соответствовать точкам с нулевым параметром интерференции. Именно в эти моменты лучше всего и осуществлять входы на рынок.

ПОЛОГИЙ СЛИВ

Пологий слив в AWA представляет собой ситуацию, когда происходит устранение искажения, возникающее на заемной волне.

Если на рынке возникает заемная или возвратная волна (искажение), такое искажение либо должно со временем исчезнуть (самоустраниться, образовав пологий слив), либо компенсироваться антиискажением (то есть искажением с противоположным знаком).

В альтернативном волновом анализе пологий слив возникает, когда цена закрытия преодолевает экстремум заемной волны. Стоит отметить, что пологий слив считается достаточно сильным сигналом (образующим ОБК – основу базовой конструкции), который часто возникает одновременно или сразу после области ценовой турбулентности (бочек), отменяя тем самым их действие.

При этом необходимо добавить, что чем ближе по времени расположен пологий слив к точке, в которой возникла заемная волна, тем сильнее сигнал.

Чем позже формируется пологий слив по отношению к моменту формирования заемной волны, тем более слабым становится сигнал.

Параметры интерференции волновых препятствий

Для того чтобы понять, как рассчитываются параметры интерференции в AWA, необходимо запомнить, в каких точках волнового пакета образуются полуциклы, циклы и дробные циклы.

Согласно представленному изображению, циклы формируются в центре волнового пакета, что соответствует максимуму интерференции, а значит, они представляют собой пучность стоячей волны.

Полуциклы возникают в точках, которые соответствуют максимумам интерференции, но которые при этом расположены по краям волнового пакета.

Другими словами, полуциклы совпадают с точками начала и завершения волновых пакетов и также соответствуют пучностям стоячей волны.

Ну и наконец, дробные циклы в таком случае будут соответствовать точкам минимумов интерференции и формироваться в узлах стоячей волны.

Однако, несмотря на то что все эти комбинации являются своеобразными аналогами друг друга, все же они характеризуются различными коэффициентами амплитуды, так как возникают в разных точках волнового пакета.

При этом чем большим получается значение параметра интерференции, тем значительнее по величине (плотности), т. е. амплитуде и длительности, возникает препятствие, которое ценовому потоку необходимо преодолеть, чтобы двигаться далее.

Поэтому при расчете параметров интерференции в каждом конкретном случае необходимо учитывать коэффициент амплитудной поправки, то есть добавлять поправку на дугу (см. рисунок).

• Для циклов таким поправочным коэффициентом является значение 1, что на самом деле означает, что поправка в данном случае не требуется.

• Для дробных циклов таким поправочным коэффициентом является параметр 2/3.

• Для полуциклов такой поправкой является параметр 1/2.

Теперь давайте рассмотрим на реальных примерах, как правильно рассчитываются параметры интерференции для различных видов препятствий начиная от валов и камней и заканчивая бочками, порогами, перекатами и водопадами.

Итак, на примере представленной таблицы учета циклов с 18 июля 2022 года по 5 октября 2022-го система зарегистрировала следующие волновые препятствия:

• циклы (R1) – 5 событий;

• дробные циклы (R) – 7 событий;

• полуциклы (M4/W4) – 0 событий;

• смешанные циклы (M4/W4 + R1) – 2 события.

Давайте рассмотрим их по-отдельности. Для начала посчитаем параметры интерференции для базовых циклов R1.

Первое событие: 29 июля.

1 цикл R1 из 3 волновых пакетов (вал 1/3). Параметр интерференции 1/3 = 0,33.

Второе событие: 16 августа.

–1 цикл R1 из –2 волновых пакетов (вал –1/2). Параметр интерференции –1/2 = –0,50.

Третье событие: 8 сентября.

–9 циклов R1 из –13 волновых пакетов (вал –9/13). Параметр интерференции –9/13 = –0,69.

Теперь посчитаем параметры интерференции для некоторых дробных циклов R.

Первое событие: 18 августа.

1 дробный цикл –R из –2 волновых пакетов (поверхностная бочка –R/2).

Параметр интерференции для такого случая считается следующим образом.

1. Для начала мы должны посчитать позиционную интерференцию. Для этого мы, имеющийся у нас дробный цикл –R приравниваем к целочисленному циклу –R1 и считаем позиционную интерференцию как отношение общего количества дробных циклов к совокупному числу волновых пакетов. Получаем позиционную интерференцию –1/2.

2. Однако на самом деле дробный цикл (–R) по факту не является целочисленным циклом –R1, поэтому необходимо ввести поправку ну амплитуду (дугу). Для этого мы используем поправочный коэффициент 2/3, умножаем его на позиционную интерференцию. Таким образом получаем поправочный коэффициент: 2/3 * (–1/2) = –1/3 = –0,33.

Третье событие: 7 сентября.

1 дробный цикл –R из –3 волновых пакетов (поверхностная бочка –R/3).

Параметр интерференций для такого случая считается следующим образом.

1. Для начала мы должны посчитать позиционную интерференцию. Для этого мы имеющийся у нас дробный цикл –R приравниваем к целочисленному циклу –R1 и считаем позиционную интерференцию как отношение общего количества дробных циклов к совокупному числу волновых пакетов. Получаем позиционную интерференцию –1/3.

2. Однако на самом деле дробный цикл (–R) по факту не является целочисленным циклом –R1, поэтому необходимо ввести поправку ну амплитуду (дугу). Для этого мы используем поправочный коэффициент 2/3, умножаем его на позиционную интерференцию –1/3. Таким образом получаем параметр интерференции: 2/3 * (–1/3) = –2/9 = –0,22.

Седьмое событие: 5 октября

1 дробный цикл R из 1 волнового пакета (бочка R). Параметр интерференций: 1 * 2/3 = 2/3 = 0,67.

Таким образом, как видите, жесткая бочка – это именно глубокая бочка, то есть тот дробный цикл R, который состоит из одного волнового пакета. У такой бочки параметр интерференции 0,67. Все остальные бочки можно считать поверхностными, так как они имеют очень низкие значения параметра интерференции.

Теперь посчитаем параметры интерференции для смешанных циклов (M4/W4 + R1).

Первое событие: 19 июля.

Смешанный цикл (–W4–3) из –5 волновых пакетов (перекат с 3 валами).

Так как смешанные циклы представляют собой сумму циклов и полуциклов, их можно представить как отдельно полуцикл и циклы:

(–W4–3) / 5 = –W4/5 – 3/5 = –1/2 * 1/5 – 3/5 = –1/10 – 6/10 = –7/10, или –0,70.

Можно считать сразу: (–1/2 – 3) / 5 = –7/2 * 1/5 = –7/10, или –0,70.

Обратите внимание, это достаточно высокий показатель интерференции.

Второе событие: 20 июля.

Смешанный цикл (–W4–1) из –3 волновых пакетов (перекат с валом).

Так как смешанные циклы представляют собой сумму циклов и полуциклов, их можно представить как отдельно полуцикл и циклы:

(–W1–1) / 3 = –W4/3 – 1/3 = –1/2 * 1/3 – 1/3 = –1/6 – 1/3 = –3/6 = –1/2, или –0,50.

Можно считать сразу: (–1/2 – 1) / 3 = –3/2 * 1/3 = –1/2, или –0,50.

Таким образом, полученные параметры интерференции позволяют сравнивать абсолютно разные ценовые резонансы с точки зрения величины образуемого ими барьера и определять тем самым целесообразность открытия сделок в момент возникновения ценовых препятствий.

Архитектура системы

Я хочу особо отметить, что AWA представляет собой полностью автоматизированный алгоритм учета ценовых волн, что, собственно, и позволяет избегать субъективных оценок.

Поэтому сейчас предлагаю ознакомиться с информацией о том, какие именно параметры учитывает система.

Начнем.

Помимо самой волновой разметки, которая наносится непосредственно на ценовой график, а затем переносится в волновой баланс, есть еще таблица учета циклов (аналог кассы из прошлой книги), где затем аккумулируется и анализируется вся полученная статистика.

В таблице учета циклов фиксируется следующая информация:

1) цена, по которой была зарегистрирована волновая конструкция в волновом балансе (здесь могут быть как цены закрытия, так и цены открытия);

2) дата, когда была зафиксирована волновая конструкция в волновом балансе;

3) структура волновой конструкции (если нажать на ссылку, то на каждую конструкцию откроется свой волновой баланс);

4) количество волновых пакетов, а также длительность (в свечах) каждого волнового пакета, из которых было образовано волновое препятствие;

5) общая длительность (в свечах) всех волновых пакетов, образовавших волновое препятствие;

6) название волнового препятствия (циклы);

7) количество волновых пакетов, образовавших волновое препятствие;

8) параметр интерференции;

9) средняя длительность одного цикла;

10) приоритет (или сила потока) – разница между средней длительностью последнего бычьего цикла и последнего медвежьего цикла.

Далее на основе этих переменных происходит построение и сравнение двух основных графиков – параметров интерференции и приоритета (силы потока).

Основная суть этого подхода заключается в том, чтобы находить те участки ценового графика, когда зеленые столбцы параметров интерференции совпадают с красными столбцами приоритета (силы потока), что указывает на наличие восходящего тренда на ценовом графике.

При этом чем выше красные столбцы и чем ниже зеленые столбцы, тем сильнее сигнал. Также играет большую роль и динамика изменения этих столбцов, например, снижение или рост приоритета, а также и рост или снижение параметров интерференции.

А вообще сама система следующая:

• если зеленые столбцы параметров интерференции совпадают с красными столбцами приоритета (силы потока), это указывает на наличие восходящего тренда на ценовом графике;

• если синие столбцы параметров интерференции совпадают с желтыми столбцами приоритета (силы потока), это указывает на наличие нисходящего тренда на ценовом графике.

Все остальные варианты указывают на наличие рыночной неопределенности (флэта).

Ко всему прочему, на основании цен закрытия 4-часового графика (цены из первого столбца, по которым были зарегистрированы волновые модели в таблице учета циклов) выстраивается дополнительный график CNY/RUB – аналог ценового графика, но без временной привязки, так как частота появления волновых моделей разная.

На этой кривой красными маркерами отмечены бычьи волновые конструкции. Песочным цветом отмечены маркеры, отображающие точки, в которых произошло формирование медвежьих волновых конструкций. Именно по этому графику я делаю долгосрочные прогнозы.

Про волновой анализ, торговую систему и управление капиталом

В этом блоке материала я хотел бы прояснить несколько моментов, связанных непосредственно с механизмом торговли.

Смотрите, в основе моей торговой стратегии заложено три базовых компонента:

• альтернативный волновой анализ;

• торговая система;

• управление капиталом;

Если говорить о волновом анализе, то его нельзя в чистом виде назвать торговой системой, потому что это всего лишь инструмент прогнозирования, точно так же как и волновой анализ Эллиотта. Никто его же не называет торговой системой.

Так вот, в альтернативный волновой анализ я интегрировал отдельную торговую систему – алгоритм входов в рынок и выходов из него.

Хочу отдельно сказать, что каждый может под себя разработать совершенно разный алгоритм входов – выходов, причем на основании одних и тех же показаний волнового анализа.

НАСЧЕТ ВХОДОВ

В моем случае я решил остановиться на пробойной системе входов в рынок на основании показаний системы волнового анализа (AWA) (иногда ее называют пробойно-откатной).

Согласно этому алгоритму сигнал на вход в рынок образуется в тот момент, когда на рынке возникает новая волновая модель, а направление сигнала определяется направлением тренд-вектора этой модели.

Но так как я торгую только в лонг (потому что изначально мой принцип работы инвестиционный), то для сигналов на вход я использую только восходящее направление тренд-вектора.

Таким образом, теоретически получается, что сколько в волновом пакете будет моделей, столько должно быть и входов, за вычетом тех моделей, на которых были образованы волновые препятствия с параметром интерференции от 0,5 и выше.

Несмотря на то что пробойная система входов по своей сути запаздывающая торговая система (потому что она изначально трендовая, поэтому и запаздывающая), соответственно, и рассчитана она на периоды устойчивого роста цены.

Во время тренда входы на пробой максимума работают достаточно хорошо, а вот откатные ордера практически не срабатывают, так как на мощных движениях редко когда происходит глубокий откат, и если торговать только с отката, то бо́льшую часть движения будешь попросту пропускать, из-за того что далеко поставил лимитные ордера.

Однако как только рынок начинает переходить в диапазон или на рынке присутствует переходное состояние (диапазон с небольшим углом наклона), входы на пробой максимума часто будут попадать в завершение хода, после чего будет происходить значительный откат в сторону убытков.

(Хотя бо́льшую часть таких сигналов система отфильтровывает из-за волновых препятствий, возникающих в данный момент.)

Тем не менее, зная это, я заранее подстраховываюсь, поэтому в таких случаях добавляю еще ордер на усреднение с отката. Как именно вы настроите свою систему входов, зависит только от вас!

НАСЧЕТ ВЫХОДОВ

Под выходами я подразумеваю стоп-лоссы и тейк-профиты.

Начну с тейк-профитов.

Я очень редко ставлю отложенные ордера на выход по тейк-профиту по техническим уровням (чаще всего это бывает в период полной неопределенности, когда волновая картина ничего не показывает).

Основной подход, который я использую, – выхожу из рынка вручную по таймингу, когда возникают значимые волновые препятствия (валы, бочки, камни), у которых параметр интерференции 0,5–1.

Теперь про стоп-лоссы.

Стоп-лоссы как ордера я не ставлю. (Могу иногда установить, если только существует вероятность, что я не смогу закрыть сделку вручную, а так нет.) И вот почему.

Я уже очень давно занимаюсь трейдингом. За это время результаты были разные, были и заработки, и сливы были, но одно я понял для себя точно: ордера стоп-лоссов (в прямом их понимании) ставить практически не имеет смысла.

Нужно закрывать сделки вручную.

Потому что очень часто возникают ситуации, когда цена лишь тенью касается стоп-лосса, закрывает позицию, а затем идет в нужном направлении. И это получается очень обидно. Поэтому, чтобы исключить такую неприятность, я использую другой подход.

Как я уже говорил, я торгую по таймингу и поэтому закрываю сделки вручную строго по времени.

Суть в следующем: так как моя система анализирует 4-часовой график пары юань/рубль, то получается, что все сделки я заключаю по ценам закрытия-открытия 4-часового графика Мосбиржи, то есть в 7, 8, 12, 16, 19 мск.

Поэтому, когда я пишу, что жду пробой какого-то максимума или минимума, это означает, что нужно дождаться ближайшего закрытия из диапазона (7, 8, 12, 16, 19 мск), так как в это время происходит завершение 4-часового интервала, и только потом проанализировать, как зафиксировалась цена закрытия, определяя, есть пробитие или нет.

Это и есть тайминг. По крайней мере так устроена моя система.

Так вот, в случае стоп-лосса я использую факт изменения направления тренд-вектора с восходящего на нисходящее.

Другими словами, если я удерживаю одну или несколько длинных позиций, а система начинает регистрировать изменение направления тренд-вектора (и при этом не возникает значимого волнового препятствия), то возникает сигнал на выход из рынка. С убытками или нет, неважно. Закрывай позиции и выходи в кеш.

Такая система называется оборотной, когда сигнал на продажу является сигналом к закрытию покупок.

Однако иногда на рынке возможны ситуации, когда на графике может быть сформирована разворотная техническая модель (допустим, двойная, тройная вершина, голова и плечи и т. д.).

В таком случае я также могу подстраховать себя от резкого падения, при котором тренд-вектор не успеет развернуться, и выйти в кеш, если цена по закрытию зафиксируется ниже значения «линии шеи». Но это, скорее, исключение. Так что с критериями на выход у меня все в порядке.

ПРО УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ

На самом деле, когда речь заходит про управление капиталом, все сразу начинают считать процент прибыльных и убыточных сделок, величину просадки, отношение средней прибыли к среднему убытку и т. д. Действительно, все это важные показатели, но не основные.

Основной показатель риска – это плечи (маржинальная торговля). Именно большие плечи есть братская могила инвесторов, а не что-то другое!

А суть в том, что размер плеч, которые вы используете в торговле, определяется именно вашей жадностью. А где жадность, там и страх. Чем больше плечи, тем больше как потенциальная прибыль, так и потенциальный убыток.

Но в итоге из-за страха или жадности убытки будут всегда перевешивать прибыль. А все остальное – это лирика.

Моя система управления капиталом построена следующим образом.

Начальный размер капитала я умножаю на 2 (получается кредитное плечо 2 к 1), а затем полученную сумму делю на 8 частей. И начинаю по одной части (1/8) постепенно выстраивать лесенку (до 8/8).

Получается, что 1 часть (1 позиция) – это 1/4 вашего капитала. Таких позиций я максимум могу открыть 8 штук. Если открыто 4 позиции или меньше, значит, стою на своем.

Это позволяет мне перестаивать большие колебания, не боясь, что позвонит дядя Коля (будет маржин-кол). И перестаивать так я могу годами, пока не дождусь нужной мне цены или сильной волновой конструкции!

При этом чаще всего такие позиции я набираю по мере роста, то есть усредняюсь в прибыль. Если же по какой-то причине цена идет против меня, я сразу сбрасываю плечи и начинаю ждать нужного момента, чтобы добавить усреднение по лучшей цене, и все это в рамках кредитного плеча 2:1. Понимаете, в чем дело!

А вот если вы стоите с плечом 100:1 или даже больше, то перестаивать убытки уже не получится.

Кстати, в такой ситуации держать позицию без стоп-лосса становится уже очень страшно, потому как даже при небольших колебаниях цены против вас, убыток начинает резко расти, и чем больше, тем сильнее начинает зашкаливать страх, ведь за углом вас ждет дядя Коля с дубиной!

Результаты торговли

Небольшое предисловие.

После того как я издал свою книгу «Альтернативный волновой анализ», мне стали приходить различные комментарии по поводу самой теории.

Скажу сразу, что люди писали разное, много было таких комментариев: «Ты чего там такое куришь?» Или: «Бред сивой кобылы, тут без ящика водки никак не разобраться». Хотя встречались и такие: «Ты статистику сделок по этой системе на реальных деньгах хотя бы за год покажи».

И тогда я задумался.

А ведь действительно, теория теорией, а нужен статистически подтверждающий результат.

Поэтому я решил, что необходимо честно и открыто протестировать систему, по крайней мере для себя самого.

Причем на реальных деньгах и в режиме реального времени. С подробным описанием предварительных показаний системы и ее конечными прогнозами. И накопить такую информацию хотя бы за год.

Чтобы можно было потом проанализировать статистику сделок, а также сравнить этот результат с теми показаниями системы, которые были на тот момент описаны в виде обзора.

Кстати, подобное накопление информации может позволить в дальнейшем обучить торговать по этой системе нейросеть. Научившись на примерах множества обзоров, она сможет быстро анализировать, сравнивать и классифицировать точки входа-выхода, статистика по которым уже накоплена системой.

Поэтому я решил тогда, что буду выкладывать свои обзоры на разных ресурсах, а вот возможность комментировать их я оставил только на «Профите» – соцсеть от БКС. Все мои прогнозы, которые я делал по системе, вы прочтете далее в разделе «Торговый дневник», а вот комментарии к ним можно найти в моей ветке AWA на «Профите».

Дальше привожу статистику торгов по системе за период с 11 марта 2022-го по 16 августа 2023-го (экселевский файл с полной статистикой есть в моем телеграм-канале https://t.me/awanowa).

Здесь необходимо отметить, что все сделки я совершал на паре юань/рубль, 4-часовой таймфрейм. Часть сделок я держал среднесрочно (больше месяца), часть сделок – краткосрочно (меньше месяца). Были и совсем краткосрочные сделки. Но в основном это случаи, когда я выходил по стоп-лоссу.

Торговал я лесенкой. Набирал от 1 до 8 позиций во время тренда по волновым моделям. При этом получалось максимальное плечо 2 к 1.

И вот результат.

Здесь график изменений баланса выражен в пунктах курсовой разницы (1 пункт = 0,1 коп.). Отчет велся от нуля без учета комиссии.

Таким образом, с 11 марта 2022-го по 16 августа 2023-го было совершено 63 сделки. Из них 45 сделок было прибыльных и 18 сделок были убыточными. Получается 71,4 % прибыльных торгов и 28,6 % убыточных торгов.

При этом общая прибыль составила 21211,7 пункта, что дает значение средней прибыли 471,4 пункта. А общий убыток составил –2754 пункта, что дает значение среднего убытка –153 пункта.

Получаем отношение средней прибыли на средний убыток 3:1.

Рассчитаем матожидание системы.

МО = коэффициент прибыли * среднюю прибыль + коэффициент убытков * средний убыток = 471,4 * 0,714–153 * 0,286 = 292,8 пункта. Матожидание положительное.

Много это или мало? Для меня достаточно!

Система полностью алгоритмизирована и представляет собой, по сути, математический аппарат, не допускающий двоякой трактовки вводных данных. Значит, представленные здесь выводы можно считать статистически устойчивыми.